Полосы Боллинджера
<<4.5.1 Трендовые технические индикаторы
(Bollinger Bands, BB)
Полосы Боллинджера разработал Джон Боллинджер (John Bollinger), финансовый и технический аналитик, президент и учредитель Bollinger Capital Management, Inc., — инвестиционной компании, специализирующейся в области доверительного управления финансами физических лиц и корпораций.
Полосы Боллинджера показывают степень отклонения рыночной цены от ее среднего значения за заданный период. В качестве средней рыночной цены Боллинджер использовал значение скользящей средней. Этот индикатор представляет собой три линии. Средняя линия описывает значение скользящей средней, а верхняя и нижняя линия составляют ширину канала которая пропорциональна среднеквадратичному отклонению от скользящей средней.
Расчет значения полос производится по следующим формулам:
ML=SUM(Сlose, N)/N—средняя линия
TL=ML+D*SUM((Close-ML)^2, N)/N—верхняя линия
DL=ML-D*SUM((ML-Close)^2,N)/N—нижняя линия
Где:
Close—цена закрытия
N—анализируемый период (количество баров)
D—число стандартных отклонений.
Основная идея индикатора состоит в том, что 5% цен должно находиться за пределами линий индикатора, а 95% внутри, т.е. между линиями BB+ (верхняя) и BB- (нижняя). Причем при бычьем тренде цена на протяжении всего тренда, за исключением коррекций, находится между верхней линией Боллинджера BB+ и скользящей средней аналогичного порядка. В случае медвежьего тренда цена лежит между нижней линией Боллинджера и скользящей средней.
